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北京大学光华管理学院王明进教授来我校做学术报告

北京大学光华管理学院王明进教授来我校做学术报告

11月20日

        2014年11月19日,应我校应用金融研究中心邀请,北京大学光华管理学院王明进教授在博学楼321室作了题为“LOT流动性度量的统计性质”的学术报告。这次报告是“应用金融Seminar”系列学术讲座2014年第10场,相关专业的教师、博士及硕士研究生参加了此次报告会。
        报告会中,王教授首先介绍了LOT模型在度量流动性时的理论背景及对模型参数进行估计时可能出现的问题,其次,王教授给出了LOT模型一种新的估计形式,即LOT Y-Split估计,以区别于传统的LOT Mixed估计,并通过模拟实验的方法证明了采用LOT Y-Split估计得到的结果的预测误差要小于LOT Mixed估计的误差,最后以我国股票市场为例进一步证实了在采用LOT模型进行流动性计量时应该使用LOT Y-Split估计的优越性。王教授的研究成果使在场师生受益匪浅,同时为以后进行流动性等问题的研究提供了新的研究方法和手段。
        报告会的互动环节,在场师生踊跃提问,王教授耐心并详细的解答了提出的问题,王教授严谨的学术态度和精深的学术造诣,受到了在场师生的高度赞扬。
【报告人简介】
        王明进,北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系教授、博士生导师,光华管理学院金融风险管理中心主任,中国现场统计学会理事,中国统计教育学会理事,北京市统计学会理事,《数理统计与管理》杂志副主编,英国伦敦经济与政治学院(LSE)统计系博士后,主要研究领域为金融计量分析、金融市场微观结构、风险管理、时间序列等,曾主持完成国家自然科学基金2项,目前已在国内外重要学术刊物发表论文十余篇,参加教材编著20余万字。

撰稿:王镇     审核:王志强 史永东     单位:科研处 应用金融研究中心