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天津大学熊熊教授来我校做学术报告

天津大学熊熊教授来我校做学术报告
11月3日
         2014年10月31日,应我校应用金融研究中心邀请,天津大学熊熊教授在博学楼405室作了题为“基于计算实验金融的股指期货市场交易机制分析”的学术报告。这次报告是“应用金融Seminar”系列学术讲座2014年第8场,相关专业的教师、博士及硕士研究生参加了此次报告会。
        报告会中,熊教授首先对计算实验的研究方法及应用领域进行了简单概述,然后通过实证和计算实验相结合的方法,根据中国股指期货市场真实的投资者结构及不同交易频率投资者下单行为的统计特征,基于市场微观结构信息不对称的视角建立了包括知情交易者、非知情智能技术交易者、非知情简单技术交易者和流动性交易者在内的虚拟股指期货与现货市场,就最小报价单位和持仓限额对信息扩散效率、市场流动性和市场波动性等市场质量指标分别进行了计算实验研究。熊教授采用的计算实验方法为一系列风险制度设计的研究提供了新思路和方法,使在场师生受益匪浅。
        报告会的互动环节,在场师生踊跃提问,熊教授耐心并详细的解答了提出的问题,熊教授严谨的学术态度和精深的学术造诣,受到了在场师生的高度赞扬。报告会历时近两个小时,最后报告会在热烈的掌声中圆满结束。

【报告人简介】
         熊熊,天津大学管理与经济学部教授、博士生导师,系统工程研究所所长,教育部新世纪优秀人才支持计划获得者,兼任中国系统工程学会青年工作委员会副主任,中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会副主任,天津市金融学学会理事。主要研究领域为:金融工程与金融风险管理、计算实验金融学,已在”JOURNAL OF COMPUTERS”、《系统工程理论与实践》等国内外高水平学术期刊发表论文80余篇,迄今已主持完成国家自然科学基金等国家、省部级项目十余项, 担任《系统工程理论与实践》、《管理科学》、《南开管理评论》、《系统工程学报》等学术刊物的审稿人。
撰稿:王镇      审核:王志强  史永东      单位:科研处  应用金融研究中心