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诺丁汉大学刘卫民教授来我校做学术报告

诺丁汉大学刘卫民教授来我校做学术报告
12月15日
         2014年12月12日,应我校应用金融研究中心邀请,诺丁汉大学刘卫民教授在博学楼205室作了题为“Biases in decomposing holding period portfolio returns”的学术报告。这次报告是“应用金融Seminar”系列学术讲座2014年第13场,相关专业的教师、博士及硕士研究生参加了此次报告会。
        报告会中,刘教授首先通过一个简单的实例指出在将投资组合多期收益分解成单期收益时,以往研究采用”Re-balanced method”方法(简记为RB)可能导致的某些偏误;其次,刘教授提出了一种新的分解方法,称为”Decomposed buy-and-hold method”(简记为DC),最后,刘教授通过具体的实证分析证明了DC法较RB法更为合理和准确。
        刘教授深入浅出的讲解使在场师生受益匪浅,对未来进行类似的研究提供了新的途径和方法。报告会历时将近两个小时,最后在热烈的掌声中圆满结束。
【报告人简介】
        刘卫民(Liuweimin),诺丁汉大学(University of Nottingham)金融学教授,华中师范大学学士、兰斯卡特大学(Lancaster University)硕士、曼切斯特大学( University of Manchester)博士,研究方向为资产定价、公司金融等,已在 Journal of Financial Economics 、Review of Financial Studies、Journal of Banking and Finance、Journal of Business Finance and Accounting、European Financial Management等国际顶级学术期刊发表论文数篇。
撰稿:王镇     审核:王志强 史永东     单位:科研处 应用金融研究中心