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应用金融Course:2015-2016第二学期开课通知

应用金融Course:2015-2016第二学期开课通知

       为进一步提升我校博士生和硕士生科学研究的国际化水平,加强基础理论和专业知识的训练,研究生院和应用金融研究中心联合开设应用金融Course系列研究生课程,包括高级应用计量、离散时间资产定价、连续时间金融、公司金融理论与实证、信用风险理论与计量、微观结构和行为金融等,该系列课程纳入我校研究生的选修课程体系,任课教师主要由我校高水平人才引进教师和我校特聘兼职教授,授课对象为我校经济学和管理学相关专业的博士生和硕士生以及部分青年教师。


课程名称:应用金融PHD332A:公司金融理论与实证(1学分)

任课教师及简介:刘焕良(Mark Liu),东北财经大学特聘教授,1994年本科毕业于武汉大学国际经济学专业,1998年获加拿大西安大略大学(University of Western Ontario)经济学硕士学位,2004年获美国波士顿学院大学(Boston College)金融学博士学位。研究领域为公司融资决策、兼并收购、资本结构和公司治理。目前是美国肯塔基大学盖顿商务与经济学院(Gatton College of Business & Economics, University of Kentucky)金融学副教授(终身,Associate Professor of Finance with tenure,2011- Present),金融学硕士项目负责人。在Journal of Financial Economics,Journal of Financial and Quantitative Analysis,Journal of Banking and Finance,Journal of Corporate Finance和Financial Management等杂志上发表论文10多篇。

课程简介:This is an introduction course in corporate finance for Ph.D. students. This course has the objective of introducing doctoral students to the classic theories and some current empirical research in corporate finance, so that students will be well versed in reading and writing research papers in corporate finance. The emphasis will be on incomplete information models, though a few models driven by other considerations will also be studied. The course will examine the fundamentals of corporate finance theory (e.g., the theory of the firm's choice of its capital structure and dividend policy under alternative assumptions), as well as various tool used in corporate finance (e.g., the notion of moral hazard and agency problems, adverse selection and signaling, various aspects of non-cooperative games with and without incomplete information, and the equilibrium concepts in such games).

授课时间:2015-2016第二学期(5.18-5.26)

5.18 周三下午 13:30-16:30 博学305
5.19 周四下午 13:30-16:30 博学305
5.21 周六上午 08:00-11:00 博学608
5.23 周一下午 13:30-16:30 博学305
5.24 周二下午 13:30-16:30 博学305
5.25 周三下午 13:30-16:30 博学305
5.26 周四下午 13:30-16:30 博学305


授课对象:硕士生和博士生


课程名称:应用金融PHD331A:资产定价理论与实证(2学分)

任课教师及简介:郭晖,东北财经大学特聘教授,2000年获美国纽约大学(New York University,)经济学博士学位,专业为金融经济学,1994年获美国新罕布什大学(University of New Hampshire)经济学硕士学位,1992年本科毕业于武汉大学经济学专业。研究领域为资产定价、公司金融、市场微观结构、应用计量经济学。曾就职于圣路易斯联邦储备银行(the Federal Reserve Bank of St. Louis)研究部、美国华盛顿大学和JP摩根银行。目前是美国辛辛那提大学商学院(Carl H. Lindner College of Business, University of Cincinnati)Briggs Swift Cunningham金融学讲席教授(终身),金融学博士项目负责人。目前为止,郭晖已在Journal of Finance, Review of Financial Studies, Journal of Business, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Accounting Research, Contemporary Accounting Research, Journal of American Statistics Association, Journal of Business and Economics Statistics等金融、会计和计量领域的顶级国际期刊上发表学术论文20多篇。出版研究报告5篇,获得金融学杂志(Journal of Finance)最佳论文奖等多项奖励。

课程简介:This course introduces doctoral students in finance and related fields to the frontier empirical asset pricing research. We will cover selected topics that are essential for understanding the pricing and dynamics of financial markets. These topics include time-series stock return predictability, cross-sectional stock return predictability, the dynamics of stock market volatility, and the stock market risk-return relation across time. We will discuss each topic in three respects: (1) commonly used empirical methodologies; (2) main empirical findings; and (3) the relation between empirics and theories. Good empirical work always requires a thorough understanding of asset pricing theories. In this course, we will overview the tension between empirical findings and economic theories, and discuss recent theoretical developments that attempt to provide a better explanation of data.

授课时间:2015-2016第二学期(5.30-6.15)

5.30 周一下午 13:30-16:30 博学305
5.31 周二下午 13:30-16:30 博学305
6.1   周三下午 13:30-16:30 博学305
6.2   周四下午 13:30-16:30 博学305
6.4   周六下午 13:30-16:30 博学305
6.6   周一下午 13:30-16:30 博学305
6.7   周二下午 13:30-16:30 博学305
6.8   周三下午 13:30-16:30 博学305
6.12 周日下午 13:30-16:30 博学305
6.13 周一下午 13:30-16:30 博学305
6.14 周二下午 13:30-16:30 博学305
6.15 周三下午 13:30-16:30 博学305


授课对象:硕士生和博士生


课程名称:应用金融PHD303B:应用时间序列计量经济学(2学分)

任课教师及其简介:朱东明,东北财经大学特聘教授。1985年本科毕业于吉林大学应用数学专业,1988年和2001年硕士分别毕业于吉林大学概率统计专业和加拿大温莎大学(University of Windsor)经济学专业,2007年博士毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill University)经济学专业,研究领域涉及计量经济学理论,金融计量,以及基于微观数据的经济学和金融学实证研究。目前是上海财经大学经济学院常任轨副教授。目前为止,朱东明博士已在国际期刊Journal of Econometrics、Journal of Empirical Finance、Pacific-Basin Finance Journal等上发表高质量学术论文5篇。朱东明博士非常热衷于经济学和金融学教育,擅长教学,极为重视学生培养。他承担过的教学任务主要是研究生课程,他的教学效果受到广泛好评。

课程简介: This course will introduce students to the time series econometrics, focusing primarily on the knowledge necessary to handle modern time series analysis and the techniques most commonly used in macro and financial econometrics. Topics will cover the traditional ARIMA (Box-Jenkins) approach, some recent developments such as ARCH/GARCH-type models as well as various volatility models (stochastic volatility, implied volatility and realized volatility models), unit roots and co-integration analysis, error correction models, vector autoregressive models, as well as their applications in empirical macroeconomics and finance.

授课时间:2015-2016第二学期(6.21-7.2)

6.21 周二下午 13:30-17:30 博学305
6.22 周三下午 13:30-17:30 博学305
6.23 周四下午 13:30-17:30 博学305
6.24 周五下午 13:30-17:30 博学205
6.26 周日下午 13:30-17:30 博学305
6.27 周一下午 13:30-17:30 博学305
6.28 周二下午 13:30-17:30 博学305
6.29 周三下午 13:30-17:30 博学305
6.30 周四下午 13:30-17:30 博学305


授课对象:硕士生和博士生

附:本系列课程不受研究生选修课学分限制,硕士研究生和博士研究生均可选修。QQ群号:495584498。报名表和课程简介详见附件。报名邮箱:511138556@qq.com;联系人:程航,联系电话:15940838115。

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