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应用金融Seminar 2016-02: 陈增敬(山东大学)

应用金融Seminar 2016-02: 陈增敬(山东大学)

20160425

报告题目金融危机与风险计量工具      

人:陈增敬 教授

报告时间:0425日(周一) 下午14:3016:30

报告地点:博学楼310

主办单位:科研处、应用金融研究中心、数学学院


【报告人简介】

陈增敬,教育部“长江学者”特聘教授,曾获第十四届孙冶方经济科学奖、国家杰出青年基金、国家自然科学二等奖(独立)。现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长和山东大学数学院院长。

主要从事金融数学和资产定价的研究,在国内外刊物发表论文50篇,其中与国际著名经济学家Epstein合作发表在国际三大经济期刊之一“Econometrica”(计量经济学)上的论文,已被哈佛大学、牛津大学、斯坦福大学、剑桥大学、芝加哥大学、普林斯顿大学、加州大学、麻省理工等国外一流大学的学者多次引用和推广。其中,两位诺贝尔经济奖获得者Sargent Hansen在多篇论文中引用此文并给予很高的评价;文中提出的资本资产定价模型被称为“Chen-Epstein”模型。

                                                                                                                                                  
                                                            科研处、应用金融研究中心、数学学院


                                                                                                                                                               2016
0421

撰稿:邹化勇 程航       审核:王志强 史永东 王雪标     单位:科研处 应用金融研究中心 数学学院