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应用金融Course:2015-2016第二学期课程(续)开课通知

 

  为进一步提升我校博士生和硕士生科学研究的国际化水平,加强基础理论和专业知识的训练,研究生院和应用金融研究中心联合开设应用金融Course系列研究生课程,包括高级应用计量、离散时间资产定价、连续时间金融、公司金融理论与实证、信用风险理论与计量、微观结构和行为金融等,该系列课程纳入我校研究生的选修课程体系,任课教师主要由我校高水平人才引进教师和我校特聘兼职教授,授课对象为我校经济学和管理学相关专业的博士生和硕士生以及部分青年教师。


课程名称:应用金融PHD303B:应用时间序列计量经济学(2学分)

任课教师及其简介:朱东明,东北财经大学特聘教授。1985年本科毕业于吉林大学应用数学专业,1988年和2001年硕士分别毕业于吉林大学概率统计专业和加拿大温莎大学(University of Windsor)经济学专业,2007年博士毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill University)经济学专业,研究领域涉及计量经济学理论,金融计量,以及基于微观数据的经济学和金融学实证研究。目前是上海财经大学经济学院常任轨副教授。目前为止,朱东明博士已在国际期刊Journal of Econometrics、Journal of Empirical Finance、Pacific-Basin Finance Journal等上发表高质量学术论文5篇。朱东明博士非常热衷于经济学和金融学教育,擅长教学,极为重视学生培养。他承担过的教学任务主要是研究生课程,他的教学效果受到广泛好评。

课程简介: This course will introduce students to the time series econometrics, focusing primarily on the knowledge necessary to handle modern time series analysis and the techniques most commonly used in macro and financial econometrics. Topics will cover the traditional ARIMA (Box-Jenkins) approach, some recent developments such as ARCH/GARCH-type models as well as various volatility models (stochastic volatility, implied volatility and realized volatility models), unit roots and co-integration analysis, error correction models, vector autoregressive models, as well as their applications in empirical macroeconomics and finance.

授课时间:2016-2017第一学期(11.17-11.20)

11.17 周四晚上 17:30-21:30 博学310
11.18 周五下午 13:30-17:30 博学310
11.19 周六下午 13:30-17:30 博学310
11.20 周日下午 13:30-17:30 博学310


授课对象:硕士生和博士生

附:此次课程因上个学期只上了一半,本次课程续上上个学期的时间序列课程。本系列课程不受研究生选修课学分限制,硕士研究生和博士研究生均可选修。QQ群号:495584498。